のっけからつまずいたので記載しておく。
参考資料：
https://www.ableton.com/ja/manual/max-for-live/

まずMax Instrument/Max Audio Effect/Max MIDI Effectの作成する。
Live上でドラッグ＆ドロップかEnterキーでトラックに対しデバイス作成。
その後、デバイス上でMax起動ボタンを押すと、Maxが起動する。
いじったあとに「Save As」でamxdファイルを保存可能。

逆に、Maxから単独で作成ってのが出来ないみたい。

つまり、
AbletonLive→Max for Liveのデータジェネレータ
Max→エディタのみ
という位置づけになる

エディタだけでデバイスの構成を試みたけど、全然ダメだこれｗ（そもそもamxdファイルが生成されない
他にMax単体で作り込む方法があるのだろうか。謎い。

3/18追記
https://cycling74.com/forums/export-max-for-live-device/#.WNjV7hKLSRs
ただこの情報はあくまでMax for Liveのプロジェクトの種類選ぶだけかもな、と。
（Project選ばないとこのこの項目は出てこないし、上記の方法で作らざるを得ない考え）

■他気づいたこと（間違ってるかもしれねえ）
Live上のGUIはPresentationModeで成立する。
「Include in Presentation」にチェックを入れるとPresentationModeで表示される。
「Preview is On」をOFFにするとコントロールがLive側に戻る（まず保存する必要あるみたいなのでリロード扱いかな）
「Freeze Device」にしないとうまくGUIに表示されないケースが存在する？（何回かセーブしたら問題なかったけど）
・・・と言いつつ「Include in Presentation」にしなくても表示されるmidiinとplugout~が存在するのなんなんorz
上記オブジェクトは「Hide On Lock」で消えた。条件を検証しとくのがいいのかもしれない。